Value at Risk/Wahrscheinlichkeit

[Mr. Burns]

Hi,

ich hab folgendes Problem: ich arbeite im Controlling einer Bank, dort berechnet man das Risiko einer Aktie z.B. anhand der Value at Risk-Kennziffer, die angibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit (z.B. 99%) ein Wert in einer bestimmten Dauer (z.B. 20 Tage) um wieviel Prozent schwankt. Von einem Wert bekommen wir nur die VaR-Kennziffer für 99% - wir müssen dies aber auf 99,99% hochrechnen und mein Vorgänger hat mir eine Formel hinterlassen, die ich nachprüfen möchte. Weiß jemand von Euch, wie ich von einer Wahrscheinlichkeit von 99% auf die von 99,99% hochrechnen kann?

Vielen Dank auf jeden Fall
Grüße

[MAV]

Wenn der VaR mit Konf.niveau 99% vorliegt, diesen mit 3,72/2,33 multiplizieren. Dies ergibt rechnerisch den VaR für das Konf.niveau 99,99%.
Folgend die Tabelle der Z-Werte, die den Faktor ausgehend vom 84,13%-Niveau (Standardabweichung) angeben.
(Alles auf Basis der Berechnung anhand der Gauß'schen Normalverteilung).

Wahrscheinlichkeit Z-Wert
84,13 % 1,00
90,00 % 1,28
95,00 % 1,64
97,70 % 2,00
99,00 % 2,33
99,87 % 3,00
99,99 % 3,72


Grüße